2020년 10월 21일

신용위험을 설명하는 유의한 변수

이러한 개인의 성향에 따른 금융거래 행태 특성이 궁극적으로 이들의 신용위험과 유의미한 관련성이 존

재하는 지의 가설 #2를 검증한 분석결과는 <표 8>과 같다. 즉, 개인의 수입관리, 지출관리 부채관리, 금

융지식 습득노력 등의 합리적 금융행태는 신용위험과 음(-)의 유의미한 관련성을 보이고 있다. 이는 적

어도 개인 이 합리적 금융행태를 보인다는 것은 이들 의 신용위험이 낮을 수 있음을 의미하며, 적어도 <

표 7>로부터 성실성을 제외한 개방성, 외향성, 친화성의 성향 개인들은 비합리적 금융행태를 보이는 모

습이 있어 이들의 신용위험은 상대적으로 높을 수 있 음을 추측해 볼 수 있다 금융거래 과정에서 금융기

관이 개인의 신용위험을 평가하는 목적은 적어도 금융 기관 자산관리의 위험을 보다 효율적으로 관리하

고, 또 개인 금융 이용자들이 보다 합리적 수준에서 금융비용을 부담할 수 있 도록 하기 위함이다. 하지

만 정보의 비대 칭성 문제가 해소되지 않는 한 개인의 신 용위험을 정확히 평가하는 것은 쉬운 작업 이

아니므로, 활용 가능하고 신용위험과 관련성이 큰 다양한 정보의 확보가 중요할 수밖에 없다. 최근 4차

산업혁명 진행 과정에서 금융 분야에서의 혁신적 변화가 본격화되고 있 다. 이에 따라 다양한 영역에서

빅데이터 가 축적되어 활용되고 있으며, 이를 빠르 게 처리할 수 있는 분석능력도 크게 향상 되고 있다.

이와 관련하여 이제 개인 신용 평가 영역에서도 다양한 정보를 활용한 새 로운 평가방식이 시도되고 있

다. 실제로 최근 핀테크 산업에서는 다양한 새로운 시 도가 이루어지고 있다. 이에 본 연구는 개인 인성

특성 정보가 과연 이들의 신용위험을 설명할 수 있는 유용한 정보가 될 수 있는 지 등을 살펴보 고자 하

였다. 이를 위해 개인의 인성 특성 을 O.C.E.A.N. 분류의 5가지 항목으로 정 의하고, 설문조사를 통해 개

인의 수입관 리, 지출관리, 부채관리, 금융지식 습득노 력 등의 금융행태를 조사하였다. 그리고 이러한

개인의 인성 특성과 금융행태 특성 간 관련성이 존재하는 지 등을 구조방정식 모형을 활용하여 분석하

였다. 그리고 분석 결과로부터 이들 간 유의미한 관련성이 존 재함을 알 수 있었으며, 구체적으로 성실

성향이 높은 개인일수록 4가지 금융행태 분류 모두에서 상대적으로 합리적 금융행 태 특성을 보였지만,

개방성, 친화성, 신경 성 등은 상대적으로 비합리적 금융행태 특 성을 보이는 경향이 존재하였고, 이는

또 신용위험과도 양(+)의 유의한 관련성을 보이고 있음을 살펴볼 수 있었다. 이러한 본 연구의 분석결과

는 적어도 개인의 인성 특성이 이들의 금융거래 및 금융관리 행태 등에 유의미한 영향을 미쳐 결과적으

로 이 들의 신용위험을 설명하는 유의한 변수가 될 수 있음을 시사하고 있다. 요컨대, 이러한 분석결과는

최근 일부 핀테크 산업에서 시도되고 있는 개인의 인 성 특성 정보를 활용한 개인 신용평가방식 이 향후

실무적으로도 유용하게 활용될 수 있음을 의미하며, 행동경제학의 접근방식 으로 개인의 비합리적 금융

행태와 이들의 신용위험 간의 관련성을 살펴보고자 하는 노력이 학술적으로도 중요하게 다루어져야 할

필요가 있음을 시사한다. 따라서 금융 기관들은 이제 금융거래 대상 고객들이 어 떠한 차별적 인성과 합

리적으로 예측 불가 능한 행태특성을 가지고 있는지, 현재 어 떠한 금융니즈를 가지고 있는지, 그리고 비

표준화된 금융거래 환경에서 어떻게 사 전적으로 이에 적절히 대응할 수 있을지 등을 살펴야 할 것으로

판단된다

출처 : 토토사이트 ( https://ptgem.io/ )